PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с KGRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - AFTY tracks the FTSE China A 50 while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGRN

1 день
-2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.72%
3 года*
2.74%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%7.78%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.89%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between AFTY and KGRN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.53

The correlation between AFTY and KGRN shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и KGRN

Секторы
AFTY
KGRN

Финансовые услуги

50.4%

-

Сырьевые материалы

15.5%

-

Энергетика

11.5%
3.6%

Технологии

7.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Промышленность

4.7%
26.5%

Коммунальные услуги

4.4%
21.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

36.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
KGRN

-

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
KGRN

-

Энергетика

AFTY
11.5%
KGRN
3.6%

Технологии

AFTY
7.4%
KGRN
11.6%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
KGRN

-

Промышленность

AFTY
4.7%
KGRN
26.5%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
KGRN
21.2%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

KGRN

-

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

KGRN
36.8%

Здравоохранение

AFTY

-

KGRN

-

Недвижимость

AFTY

-

KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

AFTY vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и KGRN

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-47.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-33.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и KGRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.86%

—

Сравнение комиссий AFTY и KGRN

AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и KGRN

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and KGRN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY tracks FTSE China A 50, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: Pacer and CICC. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.79% for KGRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор