PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between AFTY and GCOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.40

The correlation between AFTY and GCOW shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и GCOW

Секторы
AFTY
GCOW

Финансовые услуги

50.4%

-

Сырьевые материалы

15.5%
7.3%

Энергетика

11.5%
24.4%

Технологии

7.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
17.1%

Промышленность

4.7%
12.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

14.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
GCOW

-

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
GCOW
7.3%

Энергетика

AFTY
11.5%
GCOW
24.4%

Технологии

AFTY
7.4%
GCOW
0.9%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
GCOW
17.1%

Промышленность

AFTY
4.7%
GCOW
12.4%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

GCOW
4.6%

Здравоохранение

AFTY

-

GCOW
14.6%

Недвижимость

AFTY

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

AFTY vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и GCOW

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и GCOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Сравнение комиссий AFTY и GCOW

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и GCOW

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and GCOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.60% for GCOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор