PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%26.41%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between AFTY and CALF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.30

The correlation between AFTY and CALF shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и CALF

Секторы
AFTY
CALF

Финансовые услуги

50.4%
0.2%

Сырьевые материалы

15.5%
1.6%

Энергетика

11.5%
10.3%

Технологии

7.4%
29.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.3%

Промышленность

4.7%
5.9%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

28.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
CALF
0.2%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
CALF
1.6%

Энергетика

AFTY
11.5%
CALF
10.3%

Технологии

AFTY
7.4%
CALF
29.7%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
CALF
4.3%

Промышленность

AFTY
4.7%
CALF
5.9%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
CALF

-

Коммуникационные услуги

AFTY

-

CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

CALF
28.3%

Здравоохранение

AFTY

-

CALF
9.4%

Недвижимость

AFTY

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

AFTY vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и CALF

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и CALF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.02%

—

Сравнение комиссий AFTY и CALF

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и CALF

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and CALF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор