Сравнение AFTEX с NRK
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AFTEX returned 1.96%/yr vs 1.84%/yr for NRK. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AFTEX charges 0.50%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции NRK по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.84% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.96%
- Всё время*
- 4.72%
NRK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.84%
- Всё время*
- 3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.75M | $2.43M | $2.65M |
Сравнение доходности по годам AFTEX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 0.53% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.15% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Correlation
The correlation between AFTEX and NRK is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between AFTEX and NRK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFTEX vs. NRK — Ранг доходности на риск
AFTEX
NRK
Сравнение AFTEX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFTEX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.39 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 11.90 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и NRK
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFTEX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -40.18% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.32% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -11.49% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -31.06% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -31.06% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.50% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.14% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.51% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и NRK
Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFTEX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.22% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 6.99% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 8.50% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 9.99% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 10.34% | -6.55% |
Сравнение комиссий AFTEX и NRK
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и NRK
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NRK в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 2.80% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.95% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
AFTEX and NRK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (2.22%) compared to AFTEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, AFTEX dropped -14.55% vs NRK's -40.18%.
NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFTEX и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор