PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFRU с BEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFRU и BEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 552.25%.


AFRU

1 день
-13.32%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-38.11%
6 месяцев
-32.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BEG

1 день
-9.38%
1 месяц
-7.23%
С начала года
552.25%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRU и BEG


Correlation

The correlation between AFRU and BEG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение AFRU c BEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFRU vs. BEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFRUBEGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

24.77

-25.40

Просадки

Сравнение просадок AFRU и BEG

Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFRUBEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.44%

-59.85%

-24.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.60%

-13.90%

-51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.01%

-16.14%

-39.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRU и BEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFRUBEGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.30%

213.85%

-92.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.30%

213.85%

-92.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.30%

213.85%

-92.55%

Сравнение комиссий AFRU и BEG

AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRU и BEG

Ни AFRU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AFRU and BEG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.

AFRU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRU и BEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор