Сравнение AFQSX с RQEIX
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.31%/yr vs 4.64%/yr for RQEIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AFQSX charges 1.70%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.
Доходность
Сравнение доходности AFQSX и RQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFQSX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у RQEIX с доходностью 6.56%.
AFQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
RQEIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам AFQSX и RQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 10.72% | 3.78% | 5.83% | 2.10% | -22.23% | 44.62% | -23.80% | 0.00% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 6.56% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 0.21% |
Correlation
The correlation between AFQSX and RQEIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between AFQSX and RQEIX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFQSX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск
AFQSX
RQEIX
Сравнение AFQSX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFQSX | RQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.31 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 15.82 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFQSX и RQEIX
Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и RQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFQSX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -33.25% | -59.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -4.26% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | -17.96% | -75.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | -31.29% | -61.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.58% | -2.41% | -88.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -11.23% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.43% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFQSX и RQEIX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеют волатильность 5.35% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFQSX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.40% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 9.41% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 637.42% | 16.85% | +620.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 560.28% | 16.05% | +544.23% |
Сравнение комиссий AFQSX и RQEIX
AFQSX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии RQEIX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFQSX и RQEIX
AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.90% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
AFQSX and RQEIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQEIX has higher volatility (5.51%) compared to AFQSX (5.35%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs RQEIX's -33.25%.
RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFQSX и RQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор