Сравнение AFOS с XOEX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и XOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 9.48%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и XOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.48% | 14.30% |
Correlation
The correlation between AFOS and XOEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. XOEX — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOEX
Сравнение AFOS c XOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | XOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и XOEX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и XOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -14.68% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.52% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.62% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и XOEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 11.29% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 13.45% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 13.45% | +8.07% |
Сравнение комиссий AFOS и XOEX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и XOEX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XOEX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.48% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and XOEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.15% for XOEX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и XOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор