Сравнение AFOS с NRSH
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AFOS returned 67.10% vs 46.35% for NRSH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 37.10% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 8.07% |
Correlation
The correlation between AFOS and NRSH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between AFOS and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. NRSH — Ранг доходности на риск
AFOS
NRSH
Сравнение AFOS c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 4.26 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | 12.58 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и NRSH
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -24.01% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -10.94% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -7.18% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.52% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.69% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и NRSH
Текущая волатильность для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) составляет 7.83%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AFOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 22.67% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 26.91% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.34% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.34% | -0.54% |
Сравнение комиссий AFOS и NRSH
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и NRSH
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and NRSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.04%) compared to AFOS (7.83%). In terms of maximum drawdown, AFOS dropped -11.52% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs 46.35% for NRSH. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Aztlan. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.75% for NRSH.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор