Сравнение AFOS с NRSH
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 40.21%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 43.75% | 8.07% |
Correlation
The correlation between AFOS and NRSH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. NRSH — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение AFOS c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и NRSH
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -24.01% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.08% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -5.56% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 26.00% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.07% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.07% | -0.55% |
Сравнение комиссий AFOS и NRSH
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и NRSH
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and NRSH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Aztlan. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор