Сравнение AFOS с FNDB
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 14.40%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам AFOS и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 14.40% | 13.62% |
Correlation
The correlation between AFOS and FNDB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. FNDB — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDB
Сравнение AFOS c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и FNDB
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -38.17% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.46% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.65% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 10.96% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 15.35% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.46% | +4.06% |
Сравнение комиссий AFOS и FNDB
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и FNDB
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FNDB в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.44% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and FNDB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.23% for AFOS.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор