Сравнение AFOIX с MMGPX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.99%/yr vs -7.18%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AFOIX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOIX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -0.68%.
AFOIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
MMGPX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 11.05% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -0.68% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | -3.37% |
Correlation
The correlation between AFOIX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between AFOIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
AFOIX
MMGPX
Сравнение AFOIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.21 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.42 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и MMGPX
Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -75.38% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -27.79% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -29.27% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -72.70% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -40.66% | +38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -30.31% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 13.78% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и MMGPX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) составляет 9.02%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.00% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 21.70% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 28.53% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 39.82% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 35.20% | -8.70% |
Сравнение комиссий AFOIX и MMGPX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и MMGPX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (10.00%) compared to AFOIX (9.02%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs MMGPX's -75.38%.
AFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор