Сравнение AFOIX с FAMVX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.92%/yr vs 6.95%/yr for FAMVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOIX charges 0.95%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FAMVX с доходностью 6.27%.
AFOIX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
FAMVX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FAMVX FAM Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFOIX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 9.29% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
FAMVX FAM Value Fund | 6.27% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 10.92% |
Correlation
The correlation between AFOIX and FAMVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between AFOIX and FAMVX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
AFOIX
FAMVX
Сравнение AFOIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.66 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.98 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и FAMVX
Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -51.12% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.47% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -16.74% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -22.77% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.77% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -6.41% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.14% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и FAMVX
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.23% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 10.72% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 13.81% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 17.12% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 18.18% | +8.32% |
Сравнение комиссий AFOIX и FAMVX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и FAMVX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.61% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and FAMVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOIX has higher volatility (7.46%) compared to FAMVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs FAMVX's -51.12%.
AFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор