Сравнение AFOIX с BQMGX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.92%/yr vs 2.26%/yr for BQMGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOIX charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -1.40%.
AFOIX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
BQMGX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFOIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 9.29% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -1.40% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 10.74% |
Correlation
The correlation between AFOIX and BQMGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between AFOIX and BQMGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
AFOIX
BQMGX
Сравнение AFOIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.28 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.59 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и BQMGX
Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -36.05% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.62% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -18.72% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -25.92% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.40% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -5.88% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.43% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и BQMGX
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.07% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 9.50% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 12.32% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 16.85% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 17.92% | +8.58% |
Сравнение комиссий AFOIX и BQMGX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и BQMGX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.18% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and BQMGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOIX has higher volatility (7.46%) compared to BQMGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs BQMGX's -36.05%.
AFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор