PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFNIX с WBREOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFNIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.45%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.21%16.64%

Correlation

The correlation between AFNIX and WBREOX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с GSPAXAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

AFNIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFNIXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.25

—

AFNIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и WBREOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFNIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и WBREOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFNIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.67%

—

Сравнение комиссий AFNIX и WBREOX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и WBREOX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFNIX and WBREOX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFNIX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор