PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции AFNIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.06% соответственно.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AFNIX и SGOIX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.97

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.51

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.25

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.52

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.17

Корреляция

Корреляция между AFNIX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и SGOIX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и SGOIX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-35.54%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.35%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-21.39%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-24.79%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-10.98%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.57%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.68%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и SGOIX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.07%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.81%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

9.60%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.48%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

11.73%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

11.34%

+4.91%