PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и AVERX

2026 (YTD)2025
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%17.04%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий AFMFX и AVERX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.17

-0.46

Корреляция

Корреляция между AFMFX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и AVERX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и AVERX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-11.33%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.66%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.39%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.13%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

19.13%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

19.13%

-4.56%