PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AFLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с TUIFXAFLIX с SUBFX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий AFLIX и PADZX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.52

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

5.56

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

2.25

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

4.98

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

18.39

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.17

-0.19

Корреляция

Корреляция между AFLIX и PADZX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и PADZX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и PADZX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-17.99%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-4.05%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.65%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.96%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.27%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и PADZX

Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.35%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.16%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

1.80%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.13%

-0.79%