PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFIFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и GFFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
-3.37%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AFIFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.56% соответственно.


AFIFX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.16%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.18%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds The Growth Fund of America

Сравнение комиссий AFIFX и GFFFX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.


Доходность на риск

AFIFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFIFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.85

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.28

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

4.85

+4.45

AFIFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFIFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.85

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между AFIFX и GFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и GFFFX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
8.79%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и GFFFX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFIFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-36.26%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.74%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-36.26%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.26%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-10.67%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.60%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.62%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 6.03%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFIFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.76%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.14%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.02%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.23%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.64%

-1.97%