Сравнение AFIF с PRAB
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.36% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between AFIF and PRAB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. PRAB — Ранг доходности на риск
AFIF
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFIF c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIF | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIF и PRAB
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.48% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.02% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.08% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 1.12% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.12% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.12% | +5.10% |
Сравнение комиссий AFIF и PRAB
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и PRAB
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.72% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and PRAB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and State Street. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор