Сравнение AFGR с SCHG
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFGR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 6.69%/yr vs 13.84%/yr for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.
AFGR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам AFGR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 3.36% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 21.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 19.18% |
Correlation
The correlation between AFGR and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between AFGR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AFGR
SCHG
Сравнение AFGR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.45 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и SCHG
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -34.59% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -16.41% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -23.39% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -34.59% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.80% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -5.19% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.11% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и SCHG
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.61% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.80% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.35% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.41% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.56% | +2.88% |
Сравнение комиссий AFGR и SCHG
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и SCHG
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AFGR and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AFGR has higher volatility (5.00%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs SCHG's -34.59%.
On 5-year performance, SCHG leads with 13.84% vs 6.69% for AFGR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.84% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор