Сравнение AFGR с ILCG
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFGR is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 13.61%/yr for ILCG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.97%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.85%
Сравнение доходности по годам AFGR и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 21.39% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.97% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 16.58% |
Correlation
The correlation between AFGR and ILCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between AFGR and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. ILCG — Ранг доходности на риск
AFGR
ILCG
Сравнение AFGR c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 5.04 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и ILCG
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -52.98% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -15.65% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -23.10% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -35.38% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.92% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -8.21% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 4.51% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и ILCG
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.98% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.16% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 22.12% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 21.59% | +2.93% |
Сравнение комиссий AFGR и ILCG
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и ILCG
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AFGR and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILCG has higher volatility (6.77%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs ILCG's -52.98%.
On 5-year performance, ILCG leads with 13.61% vs 7.22% for AFGR. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 13.61% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.04% for ILCG.
ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор