PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с FDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AFGR is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 13.10%/yr for FDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 16.26%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.91%
1 месяц
3.46%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.15%
1 год
24.87%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%21.39%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		16.26%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%15.48%

Correlation

The correlation between AFGR and FDL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.29

The correlation between AFGR and FDL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FMTMAFGR с TDIVAFGR с DGROAFGR с FTXLAFGR с GRID
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFGR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.22

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.41

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

5.85

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

14.28

-12.54

AFGR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и FDL

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-65.93%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-4.27%

-15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-12.24%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-16.46%

-29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

0.00%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-9.64%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

1.76%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и FDL

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.70%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.69%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

11.25%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

14.31%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

17.11%

+7.41%

Сравнение комиссий AFGR и FDL

AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и FDL

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and FDL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGR has higher volatility (5.45%) compared to FDL (2.70%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.10% vs 7.22% for AFGR. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.10% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for AFGR.

AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор