Сравнение AFGPX с PTSIX

С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции AFGPX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 0.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AFGPX и PTSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и PTSIX.

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.