Сравнение AFGPX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.80% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и KGIIX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
AFGPX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
AFGPX
KGIIX
Сравнение AFGPX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.56 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 4.34 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.30 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 19.59 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.56 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.94 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и KGIIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и KGIIX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и KGIIX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -27.81% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.76% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -27.81% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -27.81% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.78% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -6.15% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.37% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и KGIIX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.35% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 10.93% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 13.41% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.21% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 12.75% | +6.70% |