PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDIX с TWEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFDIX (American Century Large Cap Equity Fund Investor Class) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both mutual funds - AFDIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AFDIX returned 14.29%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AFDIX charges 0.79%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности AFDIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFDIX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции AFDIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 8.65% соответственно.

AFDIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.02%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.29%

TWEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.66%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		7.69%11.17%19.56%24.21%-19.52%28.66%19.27%33.82%-4.60%25.78%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between AFDIX and TWEIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AFDIX and TWEIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AFDIX:
AFDIX с TWGGXAFDIX с ASQIXAFDIX с ALVIXAFDIX с TWCGXAFDIX с AFNIXAFDIX с FZALXAFDIX с VSMPX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

AFDIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDIX
Ранг доходности на риск AFDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDIXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

7.84

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AFDIX и TWEIX

Максимальная просадка AFDIX за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDIX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-39.30%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-6.43%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-10.16%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-13.69%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-32.82%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.51%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.16%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.95%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDIX и TWEIX

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что AFDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.10%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.20%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.37%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

10.74%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.35%

+5.26%

Сравнение комиссий AFDIX и TWEIX

AFDIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDIX и TWEIX

Дивидендная доходность AFDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		21.55%23.20%6.67%1.77%0.63%2.39%0.41%0.63%8.69%2.94%1.18%1.08%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

AFDIX and TWEIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFDIX has higher volatility (2.92%) compared to TWEIX (2.10%). In terms of maximum drawdown, AFDIX dropped -52.82% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDIX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор