PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDIX с TWCUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFDIX (American Century Large Cap Equity Fund Investor Class) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - AFDIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AFDIX returned 14.29%/yr vs 18.10%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFDIX charges 0.79%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности AFDIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFDIX показывает доходность 7.69%, а TWCUX немного выше – 7.91%. За последние 10 лет акции AFDIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 14.29% против 18.10% соответственно.

AFDIX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.02%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.29%

TWCUX

1 день
-1.62%
1 месяц
3.99%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.99%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.30%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		7.69%11.17%19.56%24.21%-19.52%28.66%19.27%33.82%-4.60%25.78%
TWCUX
American Century Ultra Fund		7.91%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Correlation

The correlation between AFDIX and TWCUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.93

The correlation between AFDIX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Equity Fund Investor Class

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AFDIX:
AFDIX с TWGGXAFDIX с ASQIXAFDIX с ALVIXAFDIX с TWCGXAFDIX с AFNIXAFDIX с FZALXAFDIX с VSMPX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

AFDIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDIX
Ранг доходности на риск AFDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDIXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.51

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

5.28

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AFDIX и TWCUX

Максимальная просадка AFDIX за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDIX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-62.11%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-15.72%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-24.86%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-35.23%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-35.23%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.00%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-16.81%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.48%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Large Cap Equity Fund Investor Class (AFDIX) составляет 2.92%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AFDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.24%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.44%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

16.39%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.56%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

22.08%

-3.47%

Сравнение комиссий AFDIX и TWCUX

AFDIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDIX и TWCUX

Дивидендная доходность AFDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности TWCUX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDIX
American Century Large Cap Equity Fund Investor Class		21.55%23.20%6.67%1.77%0.63%2.39%0.41%0.63%8.69%2.94%1.18%1.08%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.73%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AFDIX and TWCUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (4.24%) compared to AFDIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, AFDIX dropped -52.82% vs TWCUX's -62.11%.

AFDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDIX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор