PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCNX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCNX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AFCNX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCNX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCNX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		-7.06%15.97%3.87%8.26%-26.55%7.90%31.84%32.47%-13.20%32.86%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%30.09%

Доходность по периодам

С начала года, AFCNX показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%.

AFCNX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-7.53%
1 год
6.93%
3 года*
3.55%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused International Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AFCNX:
AFCNX с ACFOXAFCNX с QQQAFCNX с BULIXAFCNX с APHIXAFCNX с FSOSXAFCNX с GSIMXAFCNX с ANDIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AFCNX и TWCUX

AFCNX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

AFCNX
American Century Focused International Growth Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

AFCNX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCNX
Ранг доходности на риск AFCNX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCNX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCNXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.68

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.15

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.01

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.53

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCNX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCNX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCNX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCNXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между AFCNX и TWCUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCNX и TWCUX

Дивидендная доходность AFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		0.02%0.02%0.00%0.35%0.39%2.49%0.72%2.24%0.55%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AFCNX и TWCUX

Максимальная просадка AFCNX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCNX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCNXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-62.11%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-15.72%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

-35.23%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-12.36%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-16.86%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.49%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCNX и TWCUX

American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AFCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCNXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.21%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.26%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

23.37%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.59%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.03%

-3.55%