PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с FNPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 13.21%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 13.21% соответственно.

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between AFBIX and FNPIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.55

The correlation between AFBIX and FNPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

AFBIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.17

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.09

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.16

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.40

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.10

-1.04

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и FNPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-93.14%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-22.37%

+18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-23.21%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-37.80%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-58.23%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-15.74%

-66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-36.22%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.00%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и FNPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.82%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

16.28%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

21.45%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

27.38%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

30.65%

-22.74%

Сравнение комиссий AFBIX и FNPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и FNPIX

Ни AFBIX, ни FNPIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and FNPIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.82%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор