Сравнение AFBIX с BLPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 12.58% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AFBIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between AFBIX and BLPIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.64 |
The correlation between AFBIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
BLPIX
Сравнение AFBIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 2.24 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 9.68 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и BLPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -57.98% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.21% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.98% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -26.11% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -33.93% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -0.57% | -81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -13.82% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и BLPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.60% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.98% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 12.54% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 17.05% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.72% | -9.83% |
Сравнение комиссий AFBIX и BLPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и BLPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and BLPIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLPIX has higher volatility (3.60%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор