Сравнение AFBIX с BLPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -4.42% против 12.97% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
BLPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам AFBIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.89% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between AFBIX and BLPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.64 |
The correlation between AFBIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
BLPIX
Сравнение AFBIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.99 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 13.76 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 2.33 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.36 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и BLPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -57.98% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.21% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -18.98% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -26.11% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -33.93% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | 0.00% | -82.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.78% | -13.87% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.00% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и BLPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.83% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 8.98% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 11.86% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.94% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 17.74% | -9.83% |
Сравнение комиссий AFBIX и BLPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и BLPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.42% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and BLPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLPIX has higher volatility (2.83%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор