Сравнение AFAVX с MBDFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 1.23%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и MBDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AFAVX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 7.48% против 1.23% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
MBDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам AFAVX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 0.50% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Correlation
The correlation between AFAVX and MBDFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.01 |
The correlation between AFAVX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
MBDFX
Сравнение AFAVX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.26 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.39 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и MBDFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и MBDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -20.66% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -3.25% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -6.99% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -20.54% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -20.66% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.98% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -3.96% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 1.21% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и MBDFX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.19% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 2.90% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 3.85% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 6.17% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 5.06% | +14.15% |
Сравнение комиссий AFAVX и MBDFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и MBDFX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.15% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and MBDFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.33%) compared to MBDFX (1.19%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs MBDFX's -20.66%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и MBDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор