PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AF.PA с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AF.PA и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Air France-KLM SA (AF.PA) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AF.PA торгуется в EUR, в то время как COKE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COKE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AF.PA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции AF.PA уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: -1.31% против 28.80% соответственно.


AF.PA

1 день
-3.14%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
13.61%
С начала года
3.89%
1 год
7.71%
3 года*
-9.23%
5 лет*
3.82%
10 лет*
-1.31%
Всё время*
-9.24%

COKE

1 день
0.89%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
22.43%
С начала года
22.51%
1 год
64.62%
3 года*
42.10%
5 лет*
36.90%
10 лет*
28.80%
Всё время*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AF.PA и COKE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AF.PA
Air France-KLM SA
3.89%42.49%-40.25%10.40%24.99%-24.40%-48.41%4.69%-30.19%162.51%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
22.51%8.08%47.91%77.43%-11.95%150.69%-13.63%64.37%-13.21%6.08%

Correlation

The correlation between AF.PA and COKE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air France-KLM SA

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Доходность на риск

AF.PA vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AF.PA
Ранг доходности на риск AF.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AF.PA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AF.PA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AF.PA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AF.PA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AF.PA: 5050
Ранг коэф-та Мартина

COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AF.PA c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France-KLM SA (AF.PA) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AF.PACOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.49

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

6.31

-6.00

AF.PA vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AF.PA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AF.PA и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AF.PA и COKE

Максимальная просадка AF.PA за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки COKE в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AF.PA и COKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AF.PACOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-52.30%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-26.07%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.13%

-33.81%

-22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.89%

-33.81%

-28.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-51.21%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.53%

-15.84%

-71.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.85%

-15.75%

-61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.04%

10.28%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AF.PA и COKE

Air France-KLM SA (AF.PA) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что AF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AF.PACOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

10.82%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

31.62%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

36.35%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.35%

37.59%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.72%

37.64%

+18.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AF.PA и COKE

AF.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AF.PA
Air France-KLM SA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.55%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AF.PA и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air France-KLM SA и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. AF.PA значения в EUR, COKE значения в USD

Часто задаваемые вопросы


AF.PA and COKE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AF.PA и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор