PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AF.PA с AFLYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AF.PA с AFLYY

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France-KLM SA (AF.PA) и Air France KLM SA (AFLYY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AF.PA или AFLYY.

Корреляция

Корреляция между AF.PA и AFLYY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AF.PA и AFLYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France-KLM SA (AF.PA) и Air France KLM SA (AFLYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.85%
-1.19%
AF.PA
AFLYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AF.PA:

-0.77

AFLYY:

-0.91

Коэф-т Сортино

AF.PA:

-0.96

AFLYY:

-1.30

Коэф-т Омега

AF.PA:

0.89

AFLYY:

0.85

Коэф-т Кальмара

AF.PA:

-0.31

AFLYY:

-0.40

Коэф-т Мартина

AF.PA:

-1.12

AFLYY:

-1.36

Индекс Язвы

AF.PA:

26.50%

AFLYY:

29.02%

Дневная вол-ть

AF.PA:

38.37%

AFLYY:

43.35%

Макс. просадка

AF.PA:

-96.12%

AFLYY:

-98.56%

Текущая просадка

AF.PA:

-95.53%

AFLYY:

-98.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AF.PA:

€2.13B

AFLYY:

$2.15B

EPS

AF.PA:

€1.20

AFLYY:

$0.12

Цена/прибыль

AF.PA:

6.77

AFLYY:

6.75

PEG коэффициент

AF.PA:

0.24

AFLYY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AF.PA:

€23.58B

AFLYY:

$23.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AF.PA:

€4.23B

AFLYY:

$4.23B

EBITDA (12 мес.)

AF.PA:

€3.28B

AFLYY:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, AF.PA показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AFLYY с доходностью 0.00%. За последние 10 лет акции AF.PA превзошли акции AFLYY по среднегодовой доходности: -13.94% против -21.23% соответственно.

AF.PA

С начала года

-0.05%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

3.68%

1 год

-31.13%

5 лет

-28.96%

10 лет

-13.94%

AFLYY

С начала года

0.00%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-1.22%

1 год

-38.17%

5 лет

-39.65%

10 лет

-21.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AF.PA и AFLYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AF.PA
Ранг риск-скорректированной доходности AF.PA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AF.PA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AF.PA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AF.PA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AF.PA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AF.PA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AFLYY
Ранг риск-скорректированной доходности AFLYY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AF.PA c AFLYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France-KLM SA (AF.PA) и Air France KLM SA (AFLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AF.PA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.76-0.76
Коэффициент Сортино AF.PA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94-0.97
Коэффициент Омега AF.PA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.890.89
Коэффициент Кальмара AF.PA, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.33
Коэффициент Мартина AF.PA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.10-1.14
AF.PA
AFLYY

Показатель коэффициента Шарпа AF.PA на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLYY равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AF.PA и AFLYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.76
-0.76
AF.PA
AFLYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AF.PA и AFLYY

Ни AF.PA, ни AFLYY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AF.PA
Air France-KLM SA		0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLYY
Air France KLM SA		0.00%0.00%0.00%118.68%

Просадки

Сравнение просадок AF.PA и AFLYY

Максимальная просадка AF.PA за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке AFLYY в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AF.PA и AFLYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.62%
-98.35%
AF.PA
AFLYY

Волатильность

Сравнение волатильности AF.PA и AFLYY

Air France-KLM SA (AF.PA) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Air France KLM SA (AFLYY) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что AF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.99%
10.13%
AF.PA
AFLYY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AF.PA и AFLYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air France-KLM SA и Air France KLM SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AF.PA значения в EUR, AFLYY значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab