PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEWU.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEWU.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEW UK REIT plc (AEWU.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AEWU.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в AEW UK REIT plc (AEWU.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEWU.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEWU.L
AEW UK REIT plc		-4.74%15.92%8.33%7.76%-3.22%57.76%-13.12%20.73%-2.73%12.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

AEWU.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEWU.L показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции AEWU.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.82% соответственно.

AEWU.L

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.54%
1 год
7.41%
3 года*
11.73%
5 лет*
12.47%
10 лет*
9.22%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEW UK REIT plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AEWU.L:
AEWU.L с ^GSPCAEWU.L с KLPEFAEWU.L с LMP.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AEWU.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEWU.L
Ранг доходности на риск AEWU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEWU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEWU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEWU.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEWU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEWU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEWU.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEW UK REIT plc (AEWU.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEWU.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.18

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

5.21

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEWU.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEWU.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEWU.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEWU.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.26

Корреляция

Корреляция между AEWU.L и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEWU.L и SPY

Дивидендная доходность AEWU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEWU.L
AEW UK REIT plc		7.94%7.42%7.97%7.92%7.87%7.09%10.30%8.05%8.17%8.04%8.36%1.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AEWU.L и SPY

Максимальная просадка AEWU.L за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEWU.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AEWU.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-55.19%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.05%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-24.50%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-33.72%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.53%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.09%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AEWU.L и SPY

AEW UK REIT plc (AEWU.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AEWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEWU.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.54%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.46%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.50%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.07%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.03%

+3.63%