PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEWU.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AEWU.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEWU.L (AEW UK REIT plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEWU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEWU.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEWU.L показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.

AEWU.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
12.23%
3 года*
10.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.70%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEWU.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025
AEWU.L
AEW UK REIT plc		3.11%8.64%
^GSPC
S&P 500 Index		8.95%14.53%

Correlation

The correlation between AEWU.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEW UK REIT plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AEWU.L:
AEWU.L с KLPEFAEWU.L с SPYAEWU.L с LMP.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AEWU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEWU.L
Ранг доходности на риск AEWU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEWU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEWU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEWU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEWU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEWU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEWU.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEWU.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEWU.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.42

-1.99

Просадки

Сравнение просадок AEWU.L и ^GSPC

Максимальная просадка AEWU.L за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEWU.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEWU.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-8.03%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.44%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AEWU.L и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEWU.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.47%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

11.47%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

11.47%

+10.36%

Часто задаваемые вопросы

AEWU.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEWU.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор