PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEWU.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AEWU.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AEWU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEWU.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEWU.L
AEW UK REIT plc		-4.74%15.92%8.33%7.76%-3.22%57.76%-13.12%20.73%-2.73%12.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

AEWU.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEWU.L показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции AEWU.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.10% соответственно.

AEWU.L

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.54%
1 год
7.41%
3 года*
11.73%
5 лет*
12.47%
10 лет*
9.22%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEW UK REIT plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AEWU.L:
AEWU.L с SPYAEWU.L с KLPEFAEWU.L с LMP.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AEWU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEWU.L
Ранг доходности на риск AEWU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEWU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEWU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEWU.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEWU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEWU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEWU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEWU.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.73

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.14

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.63

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEWU.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEWU.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEWU.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEWU.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между AEWU.L и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AEWU.L и ^GSPC

Максимальная просадка AEWU.L за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEWU.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AEWU.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-56.78%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.10%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-25.43%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-33.92%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.67%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-10.75%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AEWU.L и ^GSPC

AEW UK REIT plc (AEWU.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AEWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEWU.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.50%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.50%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.75%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.89%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.16%

+3.50%