Сравнение AEWU.L с ^GSPC
AEWU.L (AEW UK REIT plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AEWU.L returned 9.16%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEWU.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEWU.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEWU.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции AEWU.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.82% соответственно.
AEWU.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.16%
- Всё время*
- 7.60%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам AEWU.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEWU.L AEW UK REIT plc | 1.76% | 15.46% | 7.88% | 7.76% | -3.22% | 57.76% | -13.12% | 20.73% | -2.73% | 12.50% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between AEWU.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEWU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AEWU.L
^GSPC
Сравнение AEWU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEW UK REIT plc (AEWU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEWU.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.26 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 8.20 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEWU.L и ^GSPC
Максимальная просадка AEWU.L за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEWU.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEWU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -37.07% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.03% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -22.15% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -22.15% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -26.01% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.42% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.29% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.21% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEWU.L и ^GSPC
AEW UK REIT plc (AEWU.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AEWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEWU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.01% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 8.99% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.08% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.94% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.05% | +3.84% |
Часто задаваемые вопросы
AEWU.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEWU.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор