Сравнение AETH с ETH
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -44.04% for ETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | -6.99% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between AETH and ETH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between AETH and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETH — Ранг доходности на риск
AETH
ETH
Сравнение AETH c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.65 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.02 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETH
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -67.52% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -67.52% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -60.82% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -34.48% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 43.28% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETH
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.56% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 47.35% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 68.43% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 71.80% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 71.80% | -17.90% |
Сравнение комиссий AETH и ETH
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и ETH
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор