PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPFX с TIVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AEPFX returned 9.00%/yr vs 9.62%/yr for TIVFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AEPFX charges 0.58%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.62% соответственно.

AEPFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.38%
6 месяцев
13.76%
1 год
27.35%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

TIVFX

1 день
0.07%
1 месяц
2.84%
С начала года
35.27%
6 месяцев
39.51%
1 год
64.35%
3 года*
26.52%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPFX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		11.38%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		35.27%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Correlation

The correlation between AEPFX and TIVFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.87

The correlation between AEPFX and TIVFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с FSGGXAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqq
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с FSPSXTIVFX с TRERXTIVFX с SWISXTIVFX с IGAAXTIVFX с VIAAX

Доходность на риск

AEPFX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXTIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.61

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.41

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.70

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

20.83

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.61

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и TIVFX

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и TIVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPFXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-54.21%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.69%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-23.99%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-36.31%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-41.51%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.83%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-13.38%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и TIVFX

Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) составляет 5.51%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPFXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.54%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.99%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

18.45%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

18.61%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.62%

-0.69%

Сравнение комиссий AEPFX и TIVFX

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и TIVFX

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности TIVFX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.50%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.52%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

AEPFX and TIVFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (6.54%) compared to AEPFX (5.51%). In terms of maximum drawdown, AEPFX dropped -48.79% vs TIVFX's -54.21%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPFX и TIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор