Сравнение AEMS с TLTX
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AEMS is a Derivative Income fund actively managed by Anfield, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, AEMS returned 27.13% vs -1.09% for TLTX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -2.53%.
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $33.01K | $2.90M | |
| $166.58K | $192.01K | $328.97K |
Сравнение доходности по годам AEMS и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 11.06% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.53% | 6.02% |
Correlation
The correlation between AEMS and TLTX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. TLTX — Ранг доходности на риск
AEMS
TLTX
Сравнение AEMS c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.16 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | -0.35 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и TLTX
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -6.70% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -6.70% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.14% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.54% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.11% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и TLTX
Текущая волатильность для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) составляет 2.24%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что AEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.87% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 7.30% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 9.43% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 9.39% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 9.39% | +10.10% |
Сравнение комиссий AEMS и TLTX
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и TLTX
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 447.11%, что больше доходности TLTX в 19.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and TLTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to AEMS (2.24%). In terms of maximum drawdown, AEMS dropped -11.37% vs TLTX's -6.70%.
On 1-year performance, AEMS leads with 27.13% vs -1.09% for TLTX. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AEMS has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AEMS has performed better with a 27.13% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 19.19% for TLTX.
AEMS is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Anfield and Global X. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.29% for TLTX.
AEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор