Сравнение AEMS с TLTX
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AEMS is a Derivative Income fund managed by Anfield, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.41%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 11.06% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.41% | 6.02% |
Correlation
The correlation between AEMS and TLTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. TLTX — Ранг доходности на риск
AEMS
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEMS c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и TLTX
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -6.35% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.30% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.29% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 9.35% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 9.35% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 9.35% | +9.44% |
Сравнение комиссий AEMS и TLTX
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и TLTX
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности TLTX в 17.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.37% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and TLTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 17.37% for TLTX.
AEMS is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Anfield and Global X. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор