Сравнение AEMS с AMDW
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 174.56%.
AEMS
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 26.17%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 174.56%
- С начала года
- 174.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 26.17% | 9.55% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 174.56% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AEMS and AMDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AEMS
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEMS c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMS | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEMS и AMDW
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -34.64% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.53% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -14.01% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 83.51% | -64.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 83.51% | -64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 83.51% | -64.72% |
Сравнение комиссий AEMS и AMDW
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и AMDW
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 407.25%, что больше доходности AMDW в 39.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 407.25% | 7.53% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 39.85% | 34.78% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and AMDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 407.25%, compared with 39.85% for AMDW.
They also come from different issuers: Anfield and Roundhill. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор