Сравнение AEDAX с EXSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и EXSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDAX и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0.22% | 36.02% | 2.30% | 19.11% | -15.04% | 14.43% | 7.80% | 25.70% | -15.17% | 26.32% |
Разные валюты инструментов
AEDAX торгуется в USD, в то время как EXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям EXSA.DE по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.24% соответственно.
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
EXSA.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и EXSA.DE
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.
Доходность на риск
AEDAX vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
AEDAX
EXSA.DE
Сравнение AEDAX c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDAX | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.74 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.12 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDAX | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и EXSA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и EXSA.DE
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности EXSA.DE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.50% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и EXSA.DE
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке EXSA.DE в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и EXSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDAX | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -58.34% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -12.45% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -20.68% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -35.69% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -5.40% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -11.20% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и EXSA.DE
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDAX | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.40% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.63% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.53% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.51% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.88% | -0.51% |