PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVNX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVNX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

ADVNX управляется North Square. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVNX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVNX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		0.72%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, ADVNX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

ADVNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.45%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.02%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с PONAXADVNX с PDIIXADVNX с BSIIXADVNX с PYLDADVNX с ADVGXADVNX с ORILXADVNX с VMSAX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий ADVNX и MZLSX

ADVNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

ADVNX
North Square Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

ADVNX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVNX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Strategic Income Fund (ADVNX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVNXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.75

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.58

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

12.66

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVNX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVNX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVNXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.16

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.67

-0.40

Корреляция

Корреляция между ADVNX и MZLSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVNX и MZLSX

Дивидендная доходность ADVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.82%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADVNX и MZLSX

Максимальная просадка ADVNX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVNX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVNXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-12.66%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.61%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-6.09%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.61%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.33%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVNX и MZLSX

North Square Strategic Income Fund (ADVNX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ADVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVNXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.15%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

1.59%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

1.59%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.13%

+1.61%