PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVGX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVGX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVGX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVGX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-3.78%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, ADVGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции ADVGX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.11% соответственно.

ADVGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.99%
1 год
12.59%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с ORILX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий ADVGX и FBLEX

ADVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ADVGX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVGX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVGXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.91

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.06

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.92

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVGX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVGX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVGXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между ADVGX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVGX и FBLEX

Дивидендная доходность ADVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.91%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок ADVGX и FBLEX

Максимальная просадка ADVGX за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVGX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVGXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-39.73%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.55%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-19.00%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-39.73%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-6.89%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.86%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.49%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVGX и FBLEX

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ADVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVGXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.48%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

7.78%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

15.13%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

14.78%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.39%

+3.53%