PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.37% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий ADSIX и RYGRX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

5.82

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между ADSIX и RYGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и RYGRX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и RYGRX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-54.22%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-13.86%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-36.57%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-36.63%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-6.98%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.48%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.50%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и RYGRX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 6.43%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.53%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.25%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

25.40%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

23.34%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.71%

-1.66%