Сравнение ADOOY с RNMBY
ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. ADOOY operates in Thermal Coal (Energy), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADOOY returned 20.40%/yr vs 35.11%/yr for RNMBY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADOOY и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOOY показывает доходность 38.80%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -39.58%. За последние 10 лет акции ADOOY уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 20.40% против 35.11% соответственно.
ADOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- -3.20%
- С начала года
- 38.80%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 35.62%
- 10 лет*
- 20.40%
RNMBY
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- -50.22%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- 65.28%
- 10 лет*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам ADOOY и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 38.80% | -46.18% | 125.19% | -12.02% | 54.20% | 52.32% | 8.45% | 29.43% | -29.48% | 13.34% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -39.58% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between ADOOY and RNMBY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ADOOY:
$3.72B
RNMBY:
$50.86B
ADOOY:
$0.86
RNMBY:
€3.74
ADOOY:
7.49
RNMBY:
50.86
ADOOY:
0.52
RNMBY:
2.32
ADOOY:
1.90
RNMBY:
3.83
ADOOY:
0.76
RNMBY:
8.32
ADOOY:
$1.96B
RNMBY:
€9.58B
ADOOY:
$700.25M
RNMBY:
€4.12B
ADOOY:
$822.97M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOOY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
ADOOY
RNMBY
Сравнение ADOOY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOOY | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.90 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.95 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADOOY и RNMBY
Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOOY | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -67.75% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -53.78% | +32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -53.78% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -53.78% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -67.75% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -52.81% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -16.93% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 24.71% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOOY и RNMBY
Текущая волатильность для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) составляет 7.96%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOOY | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 24.92% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.72% | 39.84% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 49.47% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.08% | 45.91% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.92% | 41.86% | +15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOOY и RNMBY
Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности RNMBY в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 11.96% | 16.18% | 51.11% | 28.65% | 9.32% | 1.97% | 7.86% | 3.87% | 3.56% | 4.51% | 3.89% | 4.83% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.24% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADOOY и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaro Energy Tbk PT ADR и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADOOY и RNMBY
ADOOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
ADOOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ADOOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADOOY and RNMBY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (24.92%) compared to ADOOY (7.96%). In terms of maximum drawdown, ADOOY dropped -87.62% vs RNMBY's -67.75%.
ADOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOOY и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор