PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOOY с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADOOY с RNMBY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. ADOOY operates in Thermal Coal (Energy), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADOOY returned 23.03%/yr vs 37.69%/yr for RNMBY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADOOY и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOOY показывает доходность 41.59%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -26.38%. За последние 10 лет акции ADOOY уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 23.03% против 37.69% соответственно.

ADOOY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.24%
С начала года
41.59%
6 месяцев
36.35%
1 год
14.15%
3 года*
20.62%
5 лет*
32.59%
10 лет*
23.03%

RNMBY

1 день
-1.73%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-26.15%
1 год
-32.76%
3 года*
69.95%
5 лет*
69.97%
10 лет*
37.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOOY и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		41.59%-46.18%125.19%-12.02%54.20%52.32%8.45%29.43%-29.48%13.34%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-26.38%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between ADOOY and RNMBY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADOOY:

$3.79B

RNMBY:

$62.14B

EPS

ADOOY:

$0.86

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

ADOOY:

7.68

RNMBY:

65.37

Коэффициент PEG

ADOOY:

0.53

RNMBY:

2.99

Коэффициент P/S

ADOOY:

1.95

RNMBY:

4.92

Коэффициент P/B

ADOOY:

0.77

RNMBY:

10.18

Общая выручка (12 мес.)

ADOOY:

$1.96B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADOOY:

$700.25M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

ADOOY:

$822.97M

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaro Energy Tbk PT ADR

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с ADOOY:
ADOOY с SPYADOOY с VOOADOOY с CCOEYADOOY с ACFNADOOY с ATEYYADOOY с APLDADOOY с ARES
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

ADOOY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOOY
Ранг доходности на риск ADOOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOOY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOOY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOOY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOOY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOOY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADOOYRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.72

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.87

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.75

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.54

+2.88

ADOOY vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOOY на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOOY и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADOOY и RNMBY

Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOOYRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-67.75%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-44.06%

+22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-44.06%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-44.06%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-67.75%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-42.50%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.97%

-16.78%

-26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

21.36%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOOY и RNMBY

Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOOYRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

10.66%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.04%

33.61%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

45.70%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.59%

44.81%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.11%

41.50%

+15.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOOY и RNMBY

Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности RNMBY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		11.72%16.18%51.11%28.65%9.32%1.97%7.86%3.87%3.56%4.51%3.89%4.83%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.02%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADOOY и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaro Energy Tbk PT ADR и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
471.50M
1.97B
(ADOOY) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADOOY значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности ADOOY и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adaro Energy Tbk PT ADR и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.7%
21.9%
Активы портфеля
ADOOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

ADOOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ADOOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADOOY and RNMBY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOOY has higher volatility (11.44%) compared to RNMBY (10.66%). In terms of maximum drawdown, ADOOY dropped -87.62% vs RNMBY's -67.75%.

ADOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOOY и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор