Сравнение ADOIX с OASDX
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) are both Long-Short funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.89%/yr for OASDX.
Доходность
Сравнение доходности ADOIX и OASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADOIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 10.08%
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADOIX и OASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 14.35% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 9.19% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ADOIX and OASDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ADOIX and OASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOIX vs. OASDX — Ранг доходности на риск
ADOIX
OASDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADOIX c OASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOIX | OASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADOIX и OASDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOIX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOIX и OASDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOIX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | — | — |
Сравнение комиссий ADOIX и OASDX
ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии OASDX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOIX и OASDX
Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности OASDX в 24.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.50% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
ADOIX and OASDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADOIX и OASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор