PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с BPLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs 13.44%/yr for BPLEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ADOIX charges 1.72%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ADOIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.44% соответственно.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
11.29%
6 месяцев
14.22%
1 год
33.42%
3 года*
36.58%
5 лет*
23.92%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.29%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Correlation

The correlation between ADOIX and BPLEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.43

The correlation between ADOIX and BPLEX shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIXADOIX с SAOAXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

ADOIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.23

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
5.02

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.47

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

23.28

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.23

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и BPLEX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-43.47%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-5.23%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-28.78%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.78%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-37.65%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.62%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.45%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и BPLEX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеют волатильность 4.04% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.24%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

10.47%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

37.92%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

29.30%

-15.40%

Сравнение комиссий ADOIX и BPLEX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и BPLEX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BPLEX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.83%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and BPLEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to ADOIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор