PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с REVG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
42.35%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-38.86%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%

Correlation

The correlation between ADMA and REVG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

REVG:

$3.15B

EPS

ADMA:

$0.68

REVG:

$1.93

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

REVG:

33.05

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

REVG:

1.28

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

REVG:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

REVG:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

REVG:

$369.80M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

REVG:

$168.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY

Доходность на риск

ADMA vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
REVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMAREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.74

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.55

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.40

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.20

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

6.08

-8.02

ADMA vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и REVG

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMAREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-88.07%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-23.48%

-40.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-23.48%

-45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-43.74%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-7.32%

-59.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-40.90%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

8.34%

+25.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и REVG

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMAREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

0.00%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

13.38%

+32.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

29.72%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

43.95%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

51.58%

+17.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и REVG

Ни ADMA, ни REVG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
114.49M
664.40M
(ADMA) Общая выручка
(REVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и REVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и REV Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
15.4%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and REVG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADMA has higher volatility (9.74%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs REVG's -88.07%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор