PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с CHOLAFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с CHOLAFIN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 24.54%/yr for CHOLAFIN.NS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и CHOLAFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как CHOLAFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHOLAFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у CHOLAFIN.NS с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям CHOLAFIN.NS по среднегодовой доходности: 1.84% против 24.54% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

CHOLAFIN.NS

1 день
7.82%
1 месяц
0.16%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-10.59%
3 года*
7.33%
5 лет*
16.75%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и CHOLAFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
CHOLAFIN.NS
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited		-12.92%36.88%-8.30%73.77%25.39%32.15%24.43%31.31%0.38%66.96%

Correlation

The correlation between ADMA and CHOLAFIN.NS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.04

The correlation between ADMA and CHOLAFIN.NS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с CHOLAFIN.NS:
CHOLAFIN.NS с SHRIRAMFIN.NSCHOLAFIN.NS с 007660.KSCHOLAFIN.NS с 079550.KSCHOLAFIN.NS с MUTHOOTFIN.NSCHOLAFIN.NS с SIEMENS.NSCHOLAFIN.NS с SMNEYCHOLAFIN.NS с SFM

Доходность на риск

ADMA vs. CHOLAFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
CHOLAFIN.NS
Ранг доходности на риск CHOLAFIN.NS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHOLAFIN.NS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHOLAFIN.NS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHOLAFIN.NS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHOLAFIN.NS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHOLAFIN.NS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c CHOLAFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMACHOLAFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.26

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.38

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-0.91

-1.04

ADMA vs. CHOLAFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа CHOLAFIN.NS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и CHOLAFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и CHOLAFIN.NS

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки CHOLAFIN.NS в -83.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и CHOLAFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMACHOLAFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-83.98%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-28.22%

-35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-30.67%

-38.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-30.67%

-38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-66.33%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-17.66%

-48.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-16.47%

-36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

11.81%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и CHOLAFIN.NS

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHOLAFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMACHOLAFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.20%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

27.89%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

34.20%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

34.85%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

41.98%

+27.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и CHOLAFIN.NS

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHOLAFIN.NS
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited		0.13%0.12%0.17%0.16%0.28%0.38%0.18%8.35%12.90%10.58%11.88%13.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и CHOLAFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Cholamandalam Investment and Finance Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADMA значения в USD, CHOLAFIN.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

ADMA and CHOLAFIN.NS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и CHOLAFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор