PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXSY с DPLM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPXSY с DPLM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPXSY (Spirax-Sarco Engineering PLC) and DPLM.L (Diploma plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXSY in Specialty Industrial Machinery, DPLM.L in Industrial Distribution. Over the past 5 years, SPXSY returned -11.15%/yr vs 19.59%/yr for DPLM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXSY и DPLM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) и Diploma plc (DPLM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXSY торгуется в USD, в то время как DPLM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPLM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXSY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DPLM.L с доходностью 31.70%.

SPXSY

1 день
-3.54%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.94%
1 год
16.53%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
—

DPLM.L

1 день
-2.23%
1 месяц
-4.45%
С начала года
31.70%
6 месяцев
28.33%
1 год
48.79%
3 года*
36.56%
5 лет*
19.59%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXSY и DPLM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXSY
Spirax-Sarco Engineering PLC		-0.25%9.14%-35.47%7.18%-42.06%98.57%2.19%41.14%79.09%
DPLM.L
Diploma plc		31.70%35.84%18.60%38.51%-25.30%53.16%13.26%76.89%4.27%

Correlation

The correlation between SPXSY and DPLM.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.22

Over the past year, SPXSY and DPLM.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXSY:

$6.64B

DPLM.L:

£9.46B

EPS

SPXSY:

$2.40

DPLM.L:

£2.30

Коэффициент P/E

SPXSY:

18.78

DPLM.L:

30.55

Коэффициент P/S

SPXSY:

1.98

DPLM.L:

3.04

Коэффициент P/B

SPXSY:

5.45

DPLM.L:

8.99

Общая выручка (12 мес.)

SPXSY:

$3.36B

DPLM.L:

£3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXSY:

$1.59B

DPLM.L:

£939.50M

EBITDA (12 мес.)

SPXSY:

$767.18M

DPLM.L:

£751.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirax-Sarco Engineering PLC

Diploma plc

Часто сравнивают с SPXSY:
SPXSY с ADM.LSPXSY с DGE.LSPXSY с BATS.LSPXSY с CVXSPXSY с HLMA.LSPXSY с RIOSPXSY с REL.L
Часто сравнивают с DPLM.L:
DPLM.L с AHT.LDPLM.L с LFCBYDPLM.L с PLABDPLM.L с CTASDPLM.L с SNDPLM.L с VUSA.LDPLM.L с SPY

Доходность на риск

SPXSY vs. DPLM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXSY
Ранг доходности на риск SPXSY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXSY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXSY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXSY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXSY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXSY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DPLM.L
Ранг доходности на риск DPLM.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPLM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPLM.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPLM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPLM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPLM.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXSY c DPLM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) и Diploma plc (DPLM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSYDPLM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.71

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.94

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.78

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

12.60

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXSY vs. DPLM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXSY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DPLM.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXSY и DPLM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSYDPLM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.71

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPXSY и DPLM.L

Максимальная просадка SPXSY за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке DPLM.L в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXSY и DPLM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSYDPLM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-67.20%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.46%

-12.86%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-23.66%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.73%

-45.73%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.15%

-4.45%

-52.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.20%

-12.93%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.86%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXSY и DPLM.L

Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Diploma plc (DPLM.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SPXSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPLM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSYDPLM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.13%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

23.78%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

28.34%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

31.87%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

32.08%

+23.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXSY и DPLM.L

Дивидендная доходность SPXSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DPLM.L в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPLM.L
Diploma plc		0.27%1.14%1.35%1.54%1.62%0.37%1.37%1.43%2.11%1.84%1.92%2.39%
SPXSY
Spirax-Sarco Engineering PLC		2.53%2.38%2.40%1.39%1.39%0.75%0.34%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXSY и DPLM.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirax-Sarco Engineering PLC и Diploma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202120222023202420252026
875.27M
851.10M
(SPXSY) Общая выручка
(DPLM.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPXSY значения в USD, DPLM.L значения в GBp

Сравнение рентабельности SPXSY и DPLM.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirax-Sarco Engineering PLC и Diploma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
18.6%
26.5%
Активы портфеля
SPXSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о валовой прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

DPLM.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diploma plc сообщила о валовой прибыли в 225.50M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

SPXSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила об операционной прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

DPLM.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diploma plc сообщила об операционной прибыли в 171.30M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SPXSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о чистой прибыли в 100.08M при выручке в 875.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

DPLM.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diploma plc сообщила о чистой прибыли в 100.30M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

SPXSY and DPLM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXSY и DPLM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор