PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXSY с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPXSY с HLMA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPXSY (Spirax-Sarco Engineering PLC) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXSY in Specialty Industrial Machinery, HLMA.L in Conglomerates. Over the past 5 years, SPXSY returned -11.15%/yr vs 11.61%/yr for HLMA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPXSY и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXSY торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXSY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%.

SPXSY

1 день
-3.54%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.94%
1 год
16.53%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
—

HLMA.L

1 день
-5.05%
1 месяц
-1.87%
С начала года
30.59%
6 месяцев
27.85%
1 год
56.12%
3 года*
27.42%
5 лет*
11.61%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXSY и HLMA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXSY
Spirax-Sarco Engineering PLC		-0.25%9.14%-35.47%7.18%-42.06%98.57%2.19%41.14%79.09%
HLMA.L
Halma plc		30.59%42.52%16.72%22.94%-44.39%30.29%20.15%62.62%5.98%

Correlation

The correlation between SPXSY and HLMA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.22

Over the past year, SPXSY and HLMA.L have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXSY:

$6.64B

HLMA.L:

£17.67B

EPS

SPXSY:

$2.40

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

SPXSY:

18.78

HLMA.L:

31.93

Коэффициент P/S

SPXSY:

1.98

HLMA.L:

4.44

Коэффициент P/B

SPXSY:

5.45

HLMA.L:

8.89

Общая выручка (12 мес.)

SPXSY:

$3.36B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXSY:

$1.59B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

SPXSY:

$767.18M

HLMA.L:

£936.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirax-Sarco Engineering PLC

Halma plc

Часто сравнивают с SPXSY:
SPXSY с ADM.LSPXSY с DGE.LSPXSY с BATS.LSPXSY с CVXSPXSY с RIOSPXSY с DPLM.LSPXSY с REL.L
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN

Доходность на риск

SPXSY vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXSY
Ранг доходности на риск SPXSY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXSY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXSY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXSY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXSY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXSY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXSY c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSYHLMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.13

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.02

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.87

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

14.43

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXSY vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXSY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXSY и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSYHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.13

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPXSY и HLMA.L

Максимальная просадка SPXSY за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXSY и HLMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSYHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-60.44%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.46%

-14.43%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-28.38%

-21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.73%

-49.10%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.15%

-5.05%

-52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.20%

-13.56%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.88%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXSY и HLMA.L

Текущая волатильность для Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) составляет 9.20%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что SPXSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSYHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.77%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

20.81%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

26.19%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

28.23%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

26.94%

+29.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXSY и HLMA.L

Дивидендная доходность SPXSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		0.51%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%
SPXSY
Spirax-Sarco Engineering PLC		2.53%2.38%2.40%1.39%1.39%0.75%0.34%0.35%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXSY и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirax-Sarco Engineering PLC и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20212022202320242025
875.27M
1.24B
(SPXSY) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPXSY значения в USD, HLMA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности SPXSY и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirax-Sarco Engineering PLC и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
18.6%
0
Активы портфеля
SPXSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о валовой прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPXSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила об операционной прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

SPXSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о чистой прибыли в 100.08M при выручке в 875.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

SPXSY and HLMA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXSY и HLMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор