Сравнение ADIV с OPPJ
ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. ADIV is actively managed, while OPPJ is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs 24.78%/yr for OPPJ. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности ADIV и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 24.43%.
ADIV
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.94%
OPPJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 24.43%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 15.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $148.73K | $96.79K | $105.72K | |
| $2.25M | $2.32M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам ADIV и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 9.97% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.41% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 24.43% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | -3.46% |
Correlation
The correlation between ADIV and OPPJ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADIV vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
ADIV
OPPJ
Сравнение ADIV c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADIV | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.63 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.66 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADIV и OPPJ
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADIV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -39.30% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.82% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -16.49% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -16.49% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.58% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.48% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и OPPJ
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADIV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 7.09% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 17.40% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 21.21% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.42% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.61% | -3.27% |
Сравнение комиссий ADIV и OPPJ
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и OPPJ
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности OPPJ в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.86% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.12% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ADIV and OPPJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (7.09%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs OPPJ's -39.30%.
On 5-year performance, OPPJ leads with 24.78% vs 7.61% for ADIV. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPPJ has performed better with a 24.78% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.12% for OPPJ.
ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while OPPJ is Japan Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADIV и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор