PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-9.72%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.23% соответственно.

ADGAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-8.14%
1 год
10.32%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.76%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с FGJEXADGAX с QUASXADGAX с QUERX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий ADGAX и FSKAX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

ADGAX
AB Core Opportunities Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.04

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.05

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между ADGAX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и FSKAX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		17.33%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и FSKAX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADGAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-35.01%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.42%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-25.39%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-35.01%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-8.92%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.05%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.57%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и FSKAX

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.52% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADGAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.40%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.50%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.38%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.42%

-0.77%